Volatilité Implicite

Le paramètre de volatilité (écart-type des rendements) qui, inséré dans un modèle d’évaluation d’options, reproduit le prix d’option observé sur le marché ; il représente l’attente implicite de volatilité future du marché sous les hypothèses du modèle, et non une mesure historique directe.

L'entrée de volatilité d'un modèle de tarification d'options qui, lorsqu'elle est utilisée dans le modèle (par ex. Black-Scholes), reproduit le prix observé de l'option sur le marché ; c'est un paramètre implicite plutôt qu'une quantité réalisée directement observée.