Volatilidad Implícita

El parámetro de volatilidad (desviación estándar de rendimientos) que, al introducirse en un modelo de valoración de opciones, reproduce el precio de opción observado en el mercado; representa la expectativa de volatilidad futura implícita por el mercado bajo las suposiciones del modelo, no una medida histórica directa.

El parámetro de volatilidad que se introduce en un modelo de valoración de opciones que, al usarse en el modelo (p. ej., Black-Scholes), reproduce el precio observado en el mercado; es un parámetro implícito, no una cantidad realizada directamente observada.