Expected Shortfall
- Social Sciences -
Economics & Business Dictionary
Définition
Une mesure du risque égale à la perte moyenne (espérée) conditionnelle aux pertes dépassant un quantile de Value at Risk spécifié ; aussi appelée CVaR (conditional value at risk) ou espérance conditionnelle de la queue.
Expected Shortfall
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Définition
Mesure du risque de queue égale à l’espérance des pertes qui dépassent un seuil de Value at Risk choisi ; appelée aussi espérance conditionnelle de la queue.