Expected Shortfall
- Social Sciences -
Economics & Business Dictionary
Definición
Una medida de riesgo igual a la pérdida media (esperada) condicional a que las pérdidas excedan un cuantíl de Value at Risk especificado; también llamada CVaR (conditional value at risk) o expectativa condicional de la cola.
Expected Shortfall
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Definición
Medida de riesgo de cola igual al valor esperado de las pérdidas que exceden un umbral de Value at Risk elegido; también llamada esperanza condicional de la cola.