Modèle D'Évaluation des Actifs Financiers
- Social Sciences -
Economics & Business Dictionary
Définition
Un modèle d'équilibre qui relie le rendement attendu d'un actif à son risque systématique par rapport au portefeuille de marché, généralement exprimé comme rendement attendu = taux sans risque + bêta × (prime de risque de marché).
Modèle D'Évaluation des Actifs Financiers
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Définition
Un modèle linéaire d'évaluation des actifs qui relie le rendement attendu d'un actif au taux sans risque plus une prime de risque proportionnelle au risque systématique (bêta) de l'actif par rapport au marché.