Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)

Un modelo de equilibrio que vincula la rentabilidad esperada de un activo con su riesgo sistemático relativo al portafolio de mercado, normalmente expresado como rentabilidad esperada = tasa libre de riesgo + beta × (prima de riesgo de mercado).

Un modelo lineal de valoración de activos que relaciona el rendimiento esperado de un activo con la tasa libre de riesgo más una prima proporcional al riesgo sistemático (beta) relativo al mercado.