Duration Modificada
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Definición
La duration modificada es la medida de primer orden de la sensibilidad del precio de un bono a pequeños cambios en la tasa, definida como la duration de Macaulay dividida por uno más la tasa por periodo de capitalización (o, equivalentemente, el negativo de la derivada del precio respecto a la tasa dividido por el precio).