Teoría Moderna de Carteras

La Teoría Moderna de Carteras (MPT) es el marco que formaliza la construcción de carteras como un problema de optimización media‑varianza: los inversores eligen asignaciones para maximizar la rentabilidad esperada para un nivel de varianza dado (o minimizar la varianza para una rentabilidad esperada dada) considerando rendimientos esperados, varianzas y covarianzas de los activos.