Markov-Ketten-Monte-Carlo (MCMC)

Eine Klasse von Stichprobenalgorithmen, die eine Markov-Kette konstruieren, deren stationäre Verteilung der Zielwahrscheinlichkeitsverteilung entspricht, und abhängige Stichproben erzeugen, um Erwartungen und Wahrscheinlichkeitsintegrale komplexer oder hochdimensionaler Verteilungen zu approximieren.