Portfolioanalyse

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Die quantitative und qualitative Beurteilung der Performance, des Risikoprofils, der Exponierungen, der Diversifikation und der Zielkonformität eines Investmentportfolios unter Verwendung von Kennzahlen und Techniken wie Performanceattribution, Volatilität, Korrelation, Faktorexpositionen, Liquiditätsanalyse und Szenariotests.