Modelo de Vasicek

Un modelo de un factor para la tasa corta en el que la tasa instantánea r_t sigue una difusión de Ornstein–Uhlenbeck (gaussiana con reversión a la media) dr_t = a(b − r_t) dt + σ dW_t; el modelo es afín, admite expresiones cerradas para precios de bonos cupón cero y produce una distribución gaussiana de tasas futuras, por lo que puede generar tasas negativas.