Cota de Cramér–Rao

Una cota inferior sobre la varianza de cualquier estimador insesgado de un parámetro, dada por el inverso de la información de Fisher: Var(θ̂) ≥ 1 / I(θ).

Bajo condiciones de regularidad estándar para un modelo paramétrico con verosimilitud p(x; θ), la varianza de cualquier estimador insesgado θ̂ de un parámetro escalar θ está acotada por abajo por el recíproco de la información de Fisher: Var(θ̂) ≥ 1 / I(θ), donde I(θ)=E[(∂/∂θ log p(X;θ))^2]. En el caso multivariante Cov(θ̂) ≥ I(θ)^{-1} en sentido de matrices.