Borne Inférieure de Cramér–Rao

Une borne inférieure sur la variance (ou la matrice de covariance) de tout estimateur sans biais d'un paramètre, exprimée en fonction de l'information de Fisher : pour un paramètre scalaire, Var(theta_hat) ≥ 1 / I(theta) ; en forme multivariée, la matrice de covariance est minorée par l'inverse de la matrice d'information de Fisher sous conditions de régularité.