Cota Inferior de Cramér–Rao

Una cota inferior sobre la varianza (o matriz de covarianza) de cualquier estimador insesgado de un parámetro, expresada en términos de la información de Fisher: para un parámetro escalar Var(theta_hat) ≥ 1 / I(theta); en forma multivariante la matriz de covarianza está acotada por debajo por la inversa de la matriz de información de Fisher bajo condiciones de regularidad.