Stationnarité (Processus Stochastique)
Natural & Formal Sciences Dictionary
Définition
Propriété d'un processus stochastique dont les lois finies dimensionnelles sont invariantes par translation temporelle : pour tout t et tout k-uplet d'indices finis, la loi conjointe de (X_{t+t1},…,X_{t+tk}) ne dépend pas de t.