Stationarität (Stochastischer Prozess)

Natural & Formal Sciences Dictionary
Eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses, deren endliche Verteilungsgesetze unter Zeitverschiebungen invariant sind: Für alle t und alle endlichen Index-Tupel hängt die gemeinsame Verteilung von (X_{t+t1},…,X_{t+tk}) nicht von t ab.