Information de Fisher

Une quantité non négative associée à un modèle statistique paramétrique, définie comme l'espérance du carré du score (dérivée du log-vraisemblance) ou, de façon équivalente, l'opposé de l'espérance de la dérivée seconde du log-vraisemblance ; elle mesure la sensibilité locale de la vraisemblance aux variations de paramètre.