Fisher-Information

Eine nichtnegative Größe, die einem parametrischen statistischen Modell zugeordnet ist, definiert als Erwartungswert des Quadrats der Score-Funktion (Ableitung des Log-Likelihood) oder äquivalent als negatives Erwartungswert der zweiten Ableitung des Log-Likelihood; sie misst die lokale Empfindlichkeit der Likelihood gegenüber Parameteränderungen.