Optimisation du Risque de Marché

Processus quantitatif qui choisit des positions, des couvertures et des contrôles pour réduire ou gérer les pertes liées aux mouvements de marché selon des mesures de risque définies (par exemple VaR ou CVaR), en tenant compte des contraintes de portefeuille, des coûts de transaction et de l'incertitude des modèles.