Optimierung des Marktrisikos

- Social Sciences -
Economics & Business Dictionary
Ein quantitativer Prozess, der Vermögenspositionen, Absicherungen und Kontrollen auswählt, um marktbedingte Verluste unter festgelegten Risikomaßen (z. B. Value at Risk oder Conditional Value at Risk) zu minimieren oder zu steuern, wobei Portfoliobeschränkungen, Transaktionskosten und Modellunsicherheit berücksichtigt werden.