Bêta (Finance)

Une mesure de la sensibilité d'un actif aux mouvements du portefeuille de marché, estimée typiquement comme le coefficient directeur d'une régression des rendements de l'actif sur les rendements du marché ; elle quantifie l'exposition au risque systématique.

Une mesure du risque systématique d'un actif par rapport à un référentiel de marché choisi, généralement définie comme le coefficient directeur (pente) d'une régression des rendements excédentaires de l'actif sur les rendements excédentaires du marché.