Beta (Finanzas)

Una medida de la sensibilidad de un activo a los movimientos del mercado, normalmente estimada como la pendiente de la regresión de los rendimientos del activo sobre los rendimientos del mercado; cuantifica la exposición al riesgo sistemático.

Una medida del riesgo sistemático de un activo respecto a un índice de mercado escogido, normalmente definida como el coeficiente pendiente de una regresión de los rendimientos en exceso del activo sobre los rendimientos en exceso del mercado.