Teoría de Grandes Desviaciones

Teoría matemática que caracteriza las tasas de decaimiento exponencial de las probabilidades de eventos raros para una familia o secuencia de procesos estocásticos o variables aleatorias, típicamente estableciendo un Principio de Grandes Desviaciones (LDP) que proporciona cotas asintóticas superiores e inferiores de la forma P(X_n ∈ A) ≍ exp(-n I(A)), donde I es una función de tasa que describe la