Modelos de Cadenas de Markov

Clase de procesos estocásticos en tiempo discreto o continuo cuyas probabilidades de transición dependen sólo del estado actual (propiedad de Markov); especificados por un espacio de estados y un núcleo o matriz de transición, se usan para modelar dinámicas temporales del sistema y derivar comportamiento estacionario, tiempos de hitting y estadísticas transitorias.