Markow‑Ketten‑Modelle

Eine Klasse stochastischer Prozesse in diskreter oder kontinuierlicher Zeit, deren Übergangswahrscheinlichkeiten nur vom aktuellen Zustand abhängen (Markov‑Eigenschaft); spezifiziert durch einen Zustandsraum und einen Übergangskernel oder eine Matrix, zur Modellierung zeitlicher Systemdynamiken und zur Ableitung stationären Verhaltens, Treffzeiten und transitorischer Statistik.