Modelo KMV

Una metodología de riesgo de crédito de forma reducida que estima la distancia‑al‑incumplimiento basada en el mercado a partir de valor y volatilidad de activos inferidos y convierte esa métrica en una frecuencia esperada de incumplimiento (probabilidad) mediante su mapeo a tasas de incumplimiento empíricas observadas en datos históricos.