KMV‑Modell

Eine reduzierte Form der Kreditrisikomethodik, die eine marktbasierte Distance‑to‑Default aus geschätztem Vermögenswert und dessen Volatilität ermittelt und dieses Maß durch Abbildung auf empirisch beobachtete Ausfallraten aus historischen Daten in eine erwartete Ausfallhäufigkeit (Wahrscheinlichkeit) umwandelt.