Convergencia Débil (de Medidas de Probabilidad)

Un modo de convergencia para medidas de probabilidad en un espacio métrico (o topológico): una sucesión de medidas μ_n converge débilmente a μ si ∫ f dμ_n → ∫ f dμ para toda función de prueba continua y acotada f (equivalente mediante funciones de distribución en puntos de continuidad o las condiciones del teorema de Portmanteau).