Schwache Konvergenz (von Wahrscheinlichkeitsmaßen)

Ein Konvergenzmodus für Wahrscheinlichkeitsmaße auf einem metrischen (oder topologischen) Raum: Eine Folge von Wahrscheinlichkeitsmaßen μ_n konvergiert schwach gegen μ, wenn ∫ f dμ_n → ∫ f dμ für jede beschränkte stetige Testfunktion f (äquivalent über Verteilungsfunktionen an deren Stetigkeitspunkten oder die Bedingungen des Portmanteau-Lemmas).