Modelo de Derivados

Un marco matemático o algorítmico utilizado para valorar, simular y medir riesgos de instrumentos derivados. Especifica hipótesis, variables de estado, dinámicas (p. ej., Black‑Scholes, Heston, volatilidad local, tasas estocásticas), procedimientos de calibración, métodos numéricos (fórmulas analíticas, PDEs, árboles, Monte Carlo) y controles de gobernanza para entradas, salidas y limitaciones.