Derivatemodell

Ein mathematisches oder algorithmisches Rahmenwerk zur Preisbildung, Simulation und Risikoermittlung von Derivaten. Es legt Annahmen, Zustandsvariablen, Dynamiken (z. B. Black‑Scholes, Heston, lokale Volatilität, stochastische Zinsen), Kalibrierungsverfahren, numerische Methoden (analytische Formeln, PDEs, Bäume, Monte Carlo) und Governance‑Kontrollen für Inputs, Outputs und Einschränkungen fest.