Value At Risk

Una métrica de riesgo que estima la pérdida máxima de una cartera durante un horizonte temporal especificado con un nivel de confianza dado; se informa comúnmente como el umbral de pérdida que no se excede con probabilidad igual al nivel de confianza (p. ej., VaR de un día al 99%).

Medida estadística que estima la pérdida máxima que se espera que sufra una cartera o posición en un horizonte temporal especificado con un nivel de confianza dado; se expresa habitualmente como un percentil de la distribución de pérdidas.