Riesgo Sistemático
- Social Sciences -
Economics & Business Dictionary
Definición
El riesgo sistemático es la componente de la variabilidad de los retornos de los activos atribuible a factores de carácter macroeconómico o de mercado que no puede eliminarse mediante diversificación; suele medirse por la sensibilidad (beta) a uno o varios factores comunes.
Riesgo Sistemático
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Definición
La parte de la variabilidad del rendimiento de un activo o cartera atribuible a factores amplios, económicos o del mercado, que afectan simultáneamente a muchos activos y no pueden eliminarse mediante diversificación.