Erwartungs-Maximierungs-Algorithmus (EM)

Ein iteratives Verfahren zur Maximum-Likelihood-(oder Maximum-a-posteriori-)Parameterschätzung in probabilistischen Modellen mit latenten (nicht beobachteten) Variablen, das zwischen der Berechnung erwarteter hinreichender Statistiken bei gegebenen aktuellen Parametern (E‑Schritt) und der Optimierung der Parameter zur Maximierung der erwarteten Voll-Daten-Log‑Likelihood (M‑Schritt) wechselt.