Gesetz der Großen Zahlen

Eine Sammlung probabilistischer Resultate, die aussagen, dass der Stichprobenmittelwert vieler unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen (in Wahrscheinlichkeit, fast sicher oder in anderen Modi) gegen den gemeinsamen Erwartungswert konvergiert, wenn die Stichprobengröße wächst.

Eine Sammlung von Sätzen, die aussagen, dass Stichprobenmittelwerte (oder empirische Mittel) gegen den Populationserwartungswert konvergieren, wenn die Stichprobengröße wächst: in Wahrscheinlichkeit (schwaches Gesetz) oder fast sicher (starkes Gesetz), unter Bedingungen wie Unabhängigkeit und Integrierbarkeit.