Majoration de Chernoff

Une borne supérieure exponentielle sur la probabilité de queue d'une somme de variables aléatoires obtenue en optimisant l'inégalité de Markov appliquée à la fonction génératrice de moments ; elle quantifie l'improbabilité des grandes déviations.

Une borne supérieure exponentielle sur les probabilités de queue pour des sommes ou agrégats aléatoires obtenue en appliquant l'inégalité de Markov à la fonction génératrice des moments et en optimisant la pente exponentielle : pour S une somme, P(S ≥ t) ≤ inf_{s>0} e^{-s t} E[e^{s S}].