Valor en Riesgo Condicional (CVaR)

Estadística de riesgo de cola igual a la pérdida esperada condicionada a que las pérdidas excedan el umbral de Value at Risk (VaR) al nivel de confianza especificado para una distribución de pérdidas dada; cuantifica la severidad media de las pérdidas en la cola más allá del corte de VaR.