Regresión por Proceso Gaussiano

Un método de regresión bayesiano no paramétrico que modela una función desconocida como un proceso gaussiano: una colección de variables aleatorias indexadas por puntos de entrada con distribuciones conjuntas gaussianas especificadas por una función media y una función de covarianza (kernel).

Un método de regresión bayesiano no paramétrico que coloca una priori de proceso gaussiano sobre funciones, especificando una función de media y una covarianza (kernel) que codifica similitud; condicionado a pares entrada–salida observados produce una distribución predictiva posterior gaussiana en nuevas entradas, proporcionando predicciones medias y estimaciones de incertidumbre para interpolació