Cramér–Rao-Untergrenze

Eine Untergrenze für die Varianz (oder Kovarianzmatrix) jedes unverzerrten Schätzers eines Parameters, ausgedrückt durch die Fisher-Information: für einen skalaren Parameter gilt Var(theta_hat) ≥ 1 / I(theta); in der multivariaten Form ist die Kovarianzmatrix durch die Inverse der Fisher-Informationsmatrix von unten beschränkt, unter Regularitätsbedingungen.