Delta-Hedging

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Delta-Hedging ist eine Handels- und Risikomanagementtechnik, die die richtungsabhängige (erste Ordnung) Exposition eines Optionsportfolios neutralisiert, indem gegenläufige Positionen im Basiswert eingenommen werden, sodass das Netto-Delta auf einem Zielwert (oft Null) gehalten wird.