Absicherungsstrategie

Ein geplanter Satz von Maßnahmen und finanziellen Positionen, die ergriffen werden, um die Exponierung gegenüber ungünstigen Preis-, Zins-, Währungs-, Kredit- oder anderen messbaren Risiken zu verringern oder zu kontrollieren, durch den Einsatz von Derivaten, gegenläufigen Positionen oder operativen Anpassungen, wobei ein reduziertes Aufwärtspotenzial in Kauf genommen wird.

Eine geplante Abfolge von Positionen, Instrumenten, Zeitregeln und Governance, die verwendet wird, um ein Absicherungsziel für eine oder mehrere Expositionen zu erreichen, und die Instrumente, Hedge-Ratios, Überwachungsmetriken sowie Bedingungen für Rebalancing oder Auflösung festlegt.