Modèle de Vasicek

Modèle à un facteur du taux court dans lequel le taux instantané r_t suit une diffusion d'Ornstein–Uhlenbeck (gaussienne à retour vers la moyenne) dr_t = a(b − r_t) dt + σ dW_t ; le modèle est affine, admet des expressions fermées pour les prix des obligations zéro‑coupon et donne une loi gaussienne pour r_t, ce qui permet des taux négatifs.