Théorème D'Arrêt Optionnel

Natural & Formal Sciences Dictionary
Un résultat de la théorie des martingales affirmant que, sous des conditions d'intégrabilité ou de bornitude spécifiées sur un temps d'arrêt τ et une martingale (M_t), l'espérance au temps d'arrêt est égale à l'espérance initiale : E[M_τ] = E[M_0].