Propriété de Markov

Propriété d'un processus stochastique selon laquelle la distribution conditionnelle des états futurs dépend uniquement de l'état présent et non de l'histoire passée.

La propriété sans mémoire caractéristique d'un processus stochastique : conditionnellement à l'état présent, l'évolution future est indépendante du passé. Elle formalise la dynamique markovienne et sous-tend les chaînes et processus de Markov.