Couverture Delta
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Définition
La couverture delta est une technique de trading et de gestion du risque qui neutralise l’exposition directionnelle (d’ordre un) d’un portefeuille d’options en prenant des positions compensatrices sur le sous-jacent afin de maintenir le delta net à une valeur cible (souvent zéro).