Modèle de Crédit

Une construction mathématique, statistique ou algorithmique qui utilise des données historiques et actuelles pour estimer des métriques de risque de crédit (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition au défaut) et produire des scores ou prévisions soutenant les décisions de crédit, la tarification et le calcul du capital.

Un cadre quantitatif ou algorithme qui utilise des données historiques, des attributs de l'emprunteur et des méthodes statistiques pour estimer des métriques de risque de crédit telles que la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et l'exposition au défaut (EAD), ou pour produire des scores de crédit pour la décision.