Prime de Risque de Marché

La prime de risque de marché est le rendement excédentaire attendu du portefeuille de marché par rapport au taux sans risque ; elle représente la rémunération moyenne exigée par les investisseurs pour supporter le risque de marché systématique.

Le rendement additionnel attendu que les investisseurs exigent pour détenir un portefeuille de marché diversifié plutôt qu'un actif sans risque ; il s'exprime comme la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque.