Núcleo de Covarianza

Una función simétrica y semidefinida positiva k(x,y) sobre un conjunto índice que representa la función de covarianza de un proceso estocástico de segundo orden o el núcleo de Mercer de un operador integral positivo; para cualquier colección finita {x_i} la matriz [k(x_i,x_j)] es semidefinida positiva.