Cota de Chernoff

Una cota superior exponencial sobre la probabilidad de cola de una suma de variables aleatorias obtenida optimizando la desigualdad de Markov aplicada a la función generadora de momentos; cuantifica lo improbable de grandes desviaciones.

Una cota superior exponencial sobre probabilidades de cola para sumas o agregados aleatorios obtenida aplicando la desigualdad de Markov a la función generadora de momentos (MGF) y optimizando la inclinación exponencial: para S suma, P(S ≥ t) ≤ inf_{s>0} e^{-s t} E[e^{s S}].