Schwachstationarität (WSS)

Information & Communication Dictionary
Eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses, bei der der erste Moment (Mittelwert) zeitinvariant ist und die Autokovarianz zweiter Ordnung nur von der Zeitdifferenz τ zwischen Messungen abhängt, nicht von der absoluten Zeit; äquivalent dazu ist die Autokorrelation eine Funktion von τ allein.